こんにちわ、シンヤです。
今日から自動売買システムについて解説していきます。
自動売買システムを使えば、本当に稼ぐことができるのでしょうか？
多くの人は以下のように感じていませんか？
- どの自動売買システムも同じで、システムでは稼ぐことができない
- 自動売買なんて胡散臭いし、美味しい話には必ず裏があるから信用してない
- 自動売買を使ってみたいが、どれが良いのかわからない
実際、ネットに転がっていたり、SNSで拡散されている自動売買を適当に選んでいては、本当に稼げる自動売買を手にすることはできません。
ただ、トレードとシステム開発の経験がある人から正しいノウハウを理解さえすれば、誰でも稼げる自動売買を選ぶことは可能です。
なぜなら、自動売買システムを開発することは難しいですが、稼げる自動売買システムを見分けるだけなら、誰でも簡単に確認できるポイントや方法が存在するからです。
今回はこのポイントを明確に解説していきます。
この記事を読めば、素人でも簡単に稼げる自動売買を見抜けるようになります。
自動売買を利用する前には、必ず読んで参考にしてください。
儲かるEAの見抜き方
まず、見抜き方の手順は以下のとおり。
- 自動売買のバックテストを入手する。
- バックテスト結果の内容を確認して絞り込みを行う。
- 絞り込んだ自動売買を、デモ口座で自動売買を３か月間以上運用す。
ちょっとした分析が必要ですが、難しくないです。
では、深掘りしていきましょう。
自動売買のバックテストを入手する
自動売買を使うのであれば、100％必ず実行してください。
バックテストとは、自動売買システムを過去相場にてシミュレーションすることです。これにより、過去相場で運用した成績がわかります。
相場は統計学で成り立っています。
過去通用しないものは、現行相場でも100％通用しないです。
授業中に寝ている人が、テストで１００点取れないのと同じですね。
なので、必ずバックテスト結果を確認してください。
バックテスト情報もそろっていて、おススメのサイトを紹介しておきます。
Gogojungleは非常に量が豊富なのでおススメです。
おススメサイト：Gogojungle
バックテスト内容を確認する
バックテスト内容で注意して確認すべきなのは、以下のとおり。
- バックテスト期間
- 資金曲線
- エントリー回数
- 最大ドローダウン
- スプレッド
今回は初回なので、重要なものを何点か取り上げます。
非常に深い部分なので、今後何回かに分けて記事にしていきます。
それでは、１つずつ解説します。
バックテスト期間
相場の特徴は約３年周期で少しずつ変動すると言われます。
ただ、本当に稼げる自動売買であれば、
相場の本質が変わらない限り、通用しなくなることはありません。
バックテスト期間が長ければ長いほど、
現在の相場でも自動売買が有効に機能する可能性が高くなります。
バックテスト期間が短い場合（特に3年以内のもの）については、
直近相場でしか有効に機能しない可能性が非常に高いです。
システムが採用するロジックが本物であるか確認するために、
バックテスト期間が10年間であるか確認しましょう。
資金曲線
資金曲線とは想像の通りです。
運用資金の増減をグラフで表したものになります。
１番目で見て感覚的にわかりやすいですが、ポイントを押さえないと正しい判断ができなくなってしまいます。
資金曲線には、「運用残高曲線」と「証拠金残高曲線」の２曲線が一般的に表示されています。
運用残高曲線は、実際の資金残高の推移を表した曲線になります。
証拠金残高曲線は、証拠金残高の推移を表した曲線になります。
重要なのは、証拠金残高の曲線になります。
残高曲線は極論を言えば必要ないレベルのものです。
証拠金残高曲線の確認ポイントは以下の通り
- 10年間を通して資金曲線が右肩上がりになっていること
- 10年間のうち、どの期間も同じ傾きで右肩上がりになっていること
- 資金曲線がギザギザではなく滑らかな曲線であること
- スパイク（尖がった長い棒）が無いこと
上記を抑えるだけで、リスクがなく安定したトレードを行っているかどうかを、かなり正確に確認できます。
経験を積めば、資金曲線だけで大体の大まかなトレード方法までわかります
3番と4番は少し想像できないかと思いますので、わかりやすいようにイメージ図を掲載しておきますので、参考にしてください。
資金曲線を見るときは、上記ポイントを必ずチェックしてください。
エントリー回数
自動売買システムのトレードは統計学の考え方に基づいています。
このため、バックテストの結果に近いトレードの再現性を高めるには、
一定数以上のサンプルデータがないとデータの信頼性に欠けます。
エントリー回数（サンプルデータ数）が多ければ多いほど、実際に自動売買での運用結果が、バックテストデータの結果に近くなります。
このため、最低でも１０年間で５００回以上のエントリー数（サンプルデータ）があるか確認してください。
最大ドローダウン率（特に相対ドローダウン）
最大ドローダウンとは、運用資金の減少幅のことを意味します。
100万円で運用を開始し、運用期間中に70万円まで減少した場合、最大ドローダウン額は30万円、最大ドローダウン率は30％となります。
ドローダウンには最大ドローダウン率と相対ドローダウン率がありますが、
必ず最大ドローダウン率の方を確認します。
相対ドローダウン率が50％を越えていればダメです。
できれば、最大ドローダウン率が30％以下をおススメします。
理由は以下の通り。
- 運用資金が半分になると、国内業者の場合にはレバレッジ規制に引っかかり、バックテスト通りの運用ができなくなるため
- バックテスト以上のパフォーマンスは殆ど期待できないため、バックテストでの最大ドローダウンの５０％が意味するのは、実運用での最大ドローダウンが60～80％を意味するため
- ５０％以下に資金が減少すると破産と同じ精神状態に近くなり、正常なメンタルで運用を行うことができなくなるため
このため、最大ドローダウンが50％以下であることを確認しましょう。
バックテストのスプレッド（手数料）
スプレッドとは、FXのトレードで発生する手数料になります。
スプレッドを軽視する方がいますが、めちゃくちゃ重要です。
もし手数料が無ければ、FXは楽勝だし億万長者にもすぐになれます。
そのくらい重要なので、絶対に軽視しないでください。
また、スプレッドは、国内業者と海外業者で大きく異なるので注意が必要です。
海外業者と国内業者でも、それぞれ長所と短所があるので別の記事でまとめます。
スプレッドの確認ポイントは以下の通り。
- バックテストのスプレッドが、実際の運用では非現実なスプレッド（1～3）でないこと
- バックテストのスプレッドが、変動スプレッドを利用していないこと
スプレッドが非現実的なスプレッドの場合、バックテスト結果は全く意味のないデータになりますので、殆ど見る価値すらもありません。
バックテスト時に採用すべきスプレッドに関しては、各業者のサイトで掲載されている平均スプレッド以上が最低条件になります。
海外業者は以下のとおり。
- XM Trading
- TitanFX 詳細の記載は無し
- Land FX
国内業者は以下のとおり、
- Oanda Japan
- 楽天証券 （ページ下部に記載されてます）
- FX Trading
- 外為Forex
- Gem Forex
バックテストはあくまでも完璧にトレードできた場合の仮想現実です。
システムを利用しても１００％確実に運用できません。
運用するPCのスペック、サーバー、ネット環境、FX会社等が違えば、
エントリーポイントはすぐにズレてしまいます。
自動売買で運用する場合には、余裕を持ったリスク管理がとても大切です。
デモ口座で自動売買を運用する
この作業は最も大切なものとなります。
もしバックテストの判断を間違った場合でも、
デモ口座で試験運用することで、大きなミスを防ぐことはできます。
全ての自動売買をデモ運用することはできませんので、稼ぐ可能性が高い自動売買システムを絞り込む作業が、バックテスト結果の調査です。
そして、デモ口座で最終チェックを行うという流れになります。
デモ口で注意すべきポイントは以下の通り。
- ３か月のトータルで6％以上のドローダウンが発生していない
- 同じ期間のバックテスト結果との乖離が許容範囲であること
バックテストの取得方法等は、別の記事でご紹介します。
基本的にはMT4やMT5を利用したバックテストがおススメです。
この当たり前の作業を行わない人が99％です。
逆に言えば、これをやる人が稼げているわけです。
デモ口座を試す時間がもったいないと感じている方は、
必ず3か月間以上の実運用結果が、リアルタイムで掲載されているものを選択してください。
最近はとても便利になっているので、リアルタイムの運用成績が表示されているものが非常に多いです。
ただ、開発間もない自動売買に関しては、リアルタイムでの運用実績が少ないので、最低でも３か月以上に運用成績が確認できるまで我慢してください。
長ければ長い程、運用の再現性も高まるので、欲を言えば、6～12か月の運用実績は欲しいです。
先ほどご紹介したGogojungleでは、リアルタイムでの運用成績も開示されているので、とても便利で使いやすいです。
以上が、最低限抑えておくべき自動売買の選び方です。
まとめ
以下の流れを押さえて自動売買を選んでください。
必ず損失を被る可能性は最小限にできます。
- バックテストを入手する（Gogojungleがおすすめ）
- バックテスト結果を確認することで、デモ口座で実運用を試す自動売買の絞り込みを行う。
- 絞り込んだ自動売買システムを、デモ口座で３か月以上試し運転することで最終チェックを行う。実稼働とバックテスト結果の乖離に着目してチェックすることが大事。
上記３点のうち、特に最後のデモ口座運用は必ず行いましょう。
そうすれば、必ず楽しいトレードライフが待っています。
